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futu_algo
自荐一个开源的港股量化交易系统，futualgo，基于富途 OpenAPI。 项目 2020 年写的，攒了 600 多个 star。今年翻出来一看，新装的环境根本跑不起来（futu-api 删了 OpenHKTradeContext），实盘遇到第一个卖出信号就崩，持仓平不掉，有个策略因为拿一根 K 线跟它自己比，永远不会交易。所以干脆整个重写了，刚发了 2.1.0。 现在的版本： K 线本地缓存，自动翻过富途单页 1000 根的限制，不…
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自荐一个开源的港股量化交易系统，futualgo，基于富途 OpenAPI。 项目 2020 年写的，攒了 600 多个 star。今年翻出来一看，新装的环境根本跑不起来（futu-api 删了 OpenHKTradeContext），实盘遇到第一个卖出信号就崩，持仓平不掉，有个策略因为拿一根 K 线跟它自己比，永远不会交易。所以干脆整个重写了，刚发了 2.1.0。 现在的版本： K 线本地缓存，自动翻过富途单页 1000 根的限制，不超频率和历史额度；任意分钟周期按交易时段合成，不跨午休。 指标按通达信的算法实现，公式可以逐行搬过来；每次回测自动检查未来函数。 回测按下一根开盘价、整手成交，印花税和交易征费按成交当天适用的费率算，滑点按港交所价位表，基准是恒生指数。 模拟盘吃 OpenD 实时推送的 K 线，跟回测用同一份策略代码。测试会拿真实的一分钟 K 线同时跑回测和实盘引擎，要求每一笔成交、每一笔费用和最终资金完全一致。 自带网页控制台，不需要富途账户也能用 futu-algo web --demo 在模拟行情里体验。 Python 3.11+，Apache-2.0。
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